ЦБ РФ ужесточает оценку капитала банков

ЦБ РФ ужесточает оценку капиталов банков, внедряя требования Базельского соглашения по банковскому надзору ("Базель II"). Соответствующие изменения предусмотрены рядом нормативных актов, вступившими в силу 1 июля 2010 года. В частности, указание ЦБ РФ N 2324-У предусматривает изменение подходов к определению коэффициентов риска для расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) (Н1). Так, например, в расчет норматива Н1 включаются величины операционного риска, рассчитываемого с учетом среднего дохода кредитной организации за три года. Нормативные акты также предусматривают определение коэффициентов риска по кредитным требованиям к суверенам вместо их разделения в зависимости от принадлежности к группе "развитых стран". При этом используется подход, основанный на страновых оценках по классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в соглашении стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)". Директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Алексей Симановский на прошлой неделе высказал мнение, что включение операционного риска в расчет норматива достаточности капитала банков окажет незначительное влияние на этот показатель. По его мнению, существенных изменений не произойдет, так как ЦБ РФ учел предложения банковского сообщества и решил ввести новые нормативы в три этапа. Кроме того, новые нормативы сформированы с учетом прибыли банков, а она, по мнению директора департамента ЦБ, будет небольшой.